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概念:
蒙特卡罗方法又称统计模拟法、随机抽样技术、是一种随机模拟方法,以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法,是使用随机数来解决很多计算问题的方法。将所求解的问题同一定的概率模型相联系,用电子计算机实现统计模拟或抽样,以获得问题的近似解。为象征性地表明这一方法地概率统计特征,故借用赌城蒙特卡罗命名。
蒙特卡罗方法求定积分的值:matlab代码:
N=500;x = unifrnd(0,2,N,1);mean(2*exp(x))
另外计算定积分的方法回顾:
1.F=quad(‘fname’,a,b,tol,trace) Simpson数值积分法2.F=quad8(‘fname’,a,b,tol,trace) Newton-Cotes数值积分法
其中: fname是被积函数表达式或函数名,a,b分别是上下限,tol可以控制积分精度,省略则取0.001;trace=1则用图形表示积分过程,trace=0,没有图形。
3.int函数。基本格式如下:int(A1,A2,A3,A4),对应四个参数含义分别为
A1:因变量 A2:自变量 A3:积分下限 A4 : 积分上限蒙特卡罗方法的其他应用:
多次模拟,计算各项风险,然后汇总比较,最后根据汇总结果进行决策。转载地址:http://xigwi.baihongyu.com/